Μήπως η χαμένη περίοδος που βιώνω αυτή τη στιγμή στη στρατηγική μου, ή απλώς κακή τύχη μέσω «outlier» γεγονότων;
Η τύχη είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη λέξη και εξίσου αμφισβητούμενα φαινόμενα στο εμπόριο. Έχοντας περάσει μήνες και σε πολλές περιπτώσεις χρόνια για να δημιουργήσουμε μια κερδοφόρα στρατηγική διαπραγμάτευσης, για να το δεσμεύσουμε επιτέλους στο αδιάβροχο εμπορικό μας σχέδιο, είναι απίστευτα δύσκολο για κανέναν από εμάς να αποδεχτεί ότι ένα τεράστιο στοιχείο που περιέχεται στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των συναλλαγών μας είναι κάτω στα απλά φαινόμενα της τύχης.
Το να αποδεχτούμε ότι είμαστε στο έλεος της αγοράς και ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να προβλέψει, με οποιοδήποτε τακτικό βαθμό βεβαιότητας, τι θα κάνει η αγορά στη συνέχεια είναι μια απίστευτα δύσκολη ιδέα για πολλούς από εμάς. Είναι τόσο δύσκολο να αποδεχθούμε την ιδέα ότι ένα τεράστιο ποσοστό των συναλλαγών μας θα πρέπει να είναι χαμένοι για να είμαστε συνεπείς κερδοφόροι. Και οι δύο αυτές έννοιες είναι, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως σε αυτές τις στήλες, αντίθετα με το πώς είμαστε «ενσύρματοι» για να προσεγγίσουμε τις πολλές δοκιμές και δοκιμές που μας υποχρεώνει η βιομηχανία μας να αντιμετωπίζουμε καθημερινά και εβδομαδιαία.
Αφού περάσαμε πολλούς μήνες (ή χρόνια) για να δημιουργήσουμε την επιτυχημένη στρατηγική διαπραγμάτευσης και αφιερώσαμε εξίσου αναλογικό χρόνο για να αναπτύξουμε την αυτοπειθαρχία για να ακολουθήσουμε το εμπορικό μας σχέδιο, μπορεί να αποδειχθεί αρκετά πλήγμα όταν οι συναλλαγές μας η στρατηγική αρχίζει να αποτυγχάνει και είτε φτάνουμε, είτε αρχίζουμε να απειλούμε τα επίπεδα αναλήψεων που θέτουμε στο εμπορικό μας σχέδιο. Αλλά σε ποιο σημείο εγκαταλείπουμε το σχέδιο και τη στρατηγική μας είναι μια δύσκολη πρόταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Το πώς κάνουμε ένα συναισθηματικό βήμα πίσω, προκειμένου να αναλύσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας, πριν την τροποποιήσουμε ή την εγκαταλείψουμε εντελώς, είναι ένα από τα σημαντικότερα τεστ που θα αντιμετωπίσουμε ως έμποροι και με πολλούς τρόπους αυτή η «δοκιμή της ζωής των εμπόρων» θα μας καθορίσει ως έμποροι. Και αναλύοντας εκ νέου τη στρατηγική συναλλαγών μας, μπορούμε να αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε εάν η τύχη έχει παίξει κάποιο ρόλο στις πρόσφατες απώλειές μας. Αλλά πού ψάχνουμε για τα σημάδια στην πρόσφατη ιστορία συναλλαγών μας ότι η απλή κακή τύχη έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές μας και ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τη μέθοδο και τη συνολική στρατηγική συναλλαγών;
Outliers *, τι είναι όσον αφορά τις συναλλαγές και πού να αναζητήσουν σημάδια από αυτά
Όπως θα συνήγαγαν οι τακτικοί αναγνώστες των στηλών μας, δημοσιεύουμε ένα εβδομαδιαίο άρθρο με τίτλο «η τάση εξακολουθεί να είναι φίλος σας;» στο οποίο αναλύουμε το θεμελιώδες σκηνικό που θα καθορίσει τις δημοσιεύσεις και τις αποφάσεις πολιτικής για τον υψηλό αντίκτυπο της τρέχουσας εβδομάδας. Σε συνδυασμό με αυτό, αλληλεπικαλύπτουμε επίσης μια πολύ βασική μορφή τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί πολλούς από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και αναφέρονται. Αυτό που σημείωσε πρόσφατα ήταν η επίδραση αυτού που θα λέγαμε «outliers» και η επίδραση που έχουν στις αγορές που εμπορευόμαστε.
Το πιο έντονο αποτέλεσμα ήταν τα ζητήματα στην Ουκρανία, καθώς άρχισαν οι εντάσεις στην περιοχή της Κριμαίας οι αγορές να εξαντλούνται, ιδίως σε ευρωπαϊκούς δείκτες μετοχών και μετά το ευρώ. Καθώς τα προβλήματα υποχώρησαν, οι αγορές άρχισαν την ανάκαμψη των ειδών. Τότε είχαμε αμφιβολίες ότι (καθώς ξεκίνησε η σεζόν των κερδών στις ΗΠΑ) πολλές από τις εταιρείες τεχνολογίας που αναφέρονται στο NASDAQ πραγματικά άξιζαν τις τεράστιες αποτιμήσεις σε σχέση με τα κέρδη τους που δείχνουν σήμερα. Τότε είχαμε μια ανάκαμψη, αλλά τις τελευταίες δύο ημέρες οι φόβοι της Ουκρανίας επανεμφανίστηκαν ως ένοπλη σύγκρουση μεταξύ ρωσικών φατριών σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας και των αρχών της νεοσύστατης Ουκρανικής κυβέρνησης. έχουν καταλήξει σε βίαιο συμπέρασμα.
Τώρα εξετάζοντας όλα αυτά τα πρόσφατα ζητήματα μεμονωμένα, ή ως σύμπλεγμα, πολλοί έμποροι θα βρεθούν κατά καιρούς, ανάλογα με το αν είναι ή όχι έμποροι ταλάντευσης ή έμποροι ημέρας, στη λάθος πλευρά της αγοράς κινείται χωρίς κανένα σφάλμα τα δικά τους άλλα από το να κολλήσουν στο σχέδιό τους. Ειλικρινά, η καταχώριση που προσφέραμε για την πρόσφατη δραστηριότητα ήταν αδύνατη περιοχή για πολλούς εμπόρους να πραγματοποιήσουν συναλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως για τους swing trader και αυτό είναι προτού αρχίσουμε να προσθέτουμε όλα τα άλλα συνηθισμένα θεμελιώδη κριτήρια, όπως αποφάσεις βασικού επιτοκίου, ανεργία και άλλα στατιστικά στοιχεία οικονομικών δεδομένων. Λες και αν το επάγγελμά μας δεν ήταν αρκετά δύσκολο, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια απίστευτη περίπλοκη ποικιλία θεμελιωδών ζητημάτων τις τελευταίες εβδομάδες, είναι περίεργο ότι πολλοί από εμάς θα έχουμε χάσει κάποιο προσωρινό έδαφος αφήνοντας μας να αμφισβητήσουμε τη συνολική μας μέθοδο και τη στρατηγική συναλλαγών.
Είναι αδύνατο να προβλεφθεί πότε θα συμβούν στατιστικά outliers και είναι εξίσου δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στη γραμμή εκκίνησης ενός εξωστρεφούς γεγονότος καθώς συμβαίνει, καθώς πολλοί από τους outliers στην επιχείρησή μας δεν είναι οι καθαροί στατιστικοί ακραίοι στατιστικοί και μαθηματικοί μπορούν, αναδρομικά, επισημάνετε. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε το παρελθόν που αναγνωρίζουν οι ειδικοί στα στατιστικά και τα μαθηματικά.
Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, καθώς η εμπειρία μας μεγαλώνει, είναι να προσαρμόσουμε τις «κεραίες διαπραγμάτευσης» μας για να γνωρίζουμε πότε είμαστε στη μέση των ακροδεκτών της maelstrom μπορούν και θα προκαλέσουν. Έχουμε τότε δύο απλές επιλογές. για συναλλαγή ή όχι εμπόριο…
Εμείς είτε ανταλλάσσουμε μέσα από τη θύελλα που προκαλεί ο εξωλέμβιος, είτε κυνηγάμε και δυστυχώς μόνο πίσω μας θα μας αποδείξει ποια ήταν η σωστή απόφαση. Ωστόσο, ενώ είναι φυσικό να αμφισβητείτε τη μέθοδο και τη στρατηγική σας κατά τη διάρκεια μιας εξωγήινης εμφάνισης χωρίς αμφιβολία, θα ήταν λάθος η στιγμή να αλλάξετε ή να σταματήσετε μια προηγουμένως αποδεδειγμένη μεθοδολογία. Ο χρόνος για προβληματισμό πρέπει να έρθει μόλις αναγνωρίσουμε ότι οι «κανονικές» συνθήκες διαπραγμάτευσης, ή όσο φυσιολογικά μπορούμε να περιμένουμε στον δυναμικό κόσμο των συναλλαγών συναλλάγματος, δεικτών ή εμπορευμάτων, επέστρεψε για άλλη μια φορά στο περιβάλλον συναλλαγών μας.
* Ορισμός των ακραίων τιμών
Στα στατιστικά στοιχεία, ένα ακραίο σημείο είναι ένα σημείο παρατήρησης που απέχει από άλλες παρατηρήσεις. [1] Ένα πλεονέκτημα μπορεί να οφείλεται σε μεταβλητότητα στη μέτρηση ή μπορεί να υποδηλώνει πειραματικό σφάλμα. Οι τελευταίες αποκλείονται μερικές φορές από το σύνολο δεδομένων. [2]
Οι ακραίες τιμές μπορούν να εμφανιστούν τυχαία σε οποιαδήποτε διανομή, αλλά συχνά είναι ενδεικτικές είτε για σφάλμα μέτρησης είτε για τον πληθυσμό με κατανομή βαριάς ουράς. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος θέλει να τα απορρίψει ή να χρησιμοποιήσει στατιστικά στοιχεία που είναι ισχυρά για τα ακραία σημεία, ενώ στην τελευταία περίπτωση υποδεικνύουν ότι η διανομή έχει υψηλή κούρτιση και ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρήση εργαλείων ή διαισθήσεων που προϋποθέτουν κανονική κατανομή. Μια συχνή αιτία των outliers είναι ένα μείγμα δύο διανομών, οι οποίες μπορεί να είναι δύο ξεχωριστοί υποπληθυσμοί, ή μπορεί να υποδηλώνουν «σωστή δοκιμή» έναντι «σφάλματος μέτρησης». αυτό διαμορφώνεται από ένα μοντέλο μείγματος.
Στις περισσότερες μεγαλύτερες δειγματοληψίες δεδομένων, ορισμένα σημεία δεδομένων θα βρίσκονται πιο μακριά από το μέσο όρο του δείγματος από αυτό που θεωρείται λογικό. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τυχαία συστηματικά λάθη ή ελαττώματα στη θεωρία που δημιούργησαν μια υποτιθέμενη οικογένεια κατανομών πιθανότητας, ή μπορεί να είναι ότι ορισμένες παρατηρήσεις απέχουν πολύ από το κέντρο των δεδομένων. Επομένως, τα ακραία σημεία μπορούν να υποδεικνύουν ελαττωματικά δεδομένα, εσφαλμένες διαδικασίες ή περιοχές όπου μια συγκεκριμένη θεωρία ενδέχεται να μην είναι έγκυρη. Ωστόσο, σε μεγάλα δείγματα, αναμένεται μικρός αριθμός ακραίων τιμών (και όχι λόγω οποιασδήποτε ανώμαλης κατάστασης).
Οι ακραίες τιμές, ως οι πιο ακραίες παρατηρήσεις, μπορεί να περιλαμβάνουν το μέγιστο δείγμα ή το ελάχιστο δείγμα ή και τα δύο, ανάλογα με το αν είναι εξαιρετικά υψηλά ή χαμηλά. Ωστόσο, το δείγμα μέγιστο και ελάχιστο δεν είναι πάντοτε ακραία, επειδή μπορεί να μην είναι ασυνήθιστα μακριά από άλλες παρατηρήσεις.
« Το SPX αυξάνεται κατά 0.14% με ανώτατο όριο την εβδομάδα για τον δείκτη. Ο Καναδικός ΔΤΚ αυξάνεται απότομα, ενώ οι αξιώσεις ανεργίας στις ΗΠΑ αυξάνονται μετρίως Οι τιμές των νέων κατοικιών στην Κίνα αυξάνονται στο 7.7% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο »
