Ist die Verlierphase, die ich derzeit erlebe, meiner Strategie geschuldet oder einfach nur Pech durch Ausreißer?

April 18 • Zwischen den Zeilen • 9084-Ansichten • 1 Kommentare on Ist die Verlierphase, die ich derzeit erlebe, auf meine Strategie zurückzuführen oder einfach nur Pech bei Ausreißerereignissen?

shutterstock_99173453Glück ist ein sehr umstrittenes Wort und ebenso umstrittene Phänomene im Handel. Nachdem wir Monate und in vielen Fällen Jahre damit verbracht hatten, eine erfolgreiche Handelsstrategie zu entwickeln, um sie dann endgültig unserem kugelsicheren Handelsplan zu unterwerfen, ist es für jeden von uns unglaublich schwer zu akzeptieren, dass ein großer Teil unseres langfristigen Handelserfolgs niedergeschlagen ist zu den einfachen Phänomenen des Glücks.

Zu akzeptieren, dass wir dem Markt ausgeliefert sind und keiner von uns mit regelmäßiger Gewissheit vorhersagen kann, was der Markt als nächstes tun wird, ist für viele von uns ein unglaublich schwieriges Konzept. Es ist ebenso schwierig, die Annahme zu akzeptieren, dass ein großer Prozentsatz unserer Trades Verlierer sein muss, um dauerhaft profitabel zu sein. Beide Begriffe sind, wie wir bereits in diesen Kolumnen erwähnt haben, der intuitiven Art und Weise zuwider, wie wir mit den zahlreichen Tests und Versuchen konfrontiert werden, mit denen unsere Branche täglich und wöchentlich konfrontiert ist.

Nachdem wir viele Monate (oder Jahre) verbracht haben, um unsere erfolgreiche Handelsstrategie zu entwickeln, und ebenso viel Zeit aufgewendet haben, um die Selbstdisziplin zu entwickeln, um an unserem Handelsplan festzuhalten, kann es sich als ein schwerer Schlag beim Handel erweisen Die Strategie fängt an zu scheitern, und wir erreichen entweder die Drawdown-Stufen, die wir in unseren Handelsplan stecken, oder sie fangen an zu bedrohen. Aber an welchem ​​Punkt geben wir unseren Plan und unsere Strategie auf, ist ein schwieriger Vorschlag, dem wir uns stellen müssen.

Wie wir einen emotionslosen Schritt zurücktreten, um unsere Strategie weiter zu analysieren, bevor wir sie verändern oder vollständig aufgeben, ist eine der Hauptprüfungen, denen wir als Trader gegenüberstehen, und in vielerlei Hinsicht wird uns dieser Versuch des Traderlebens bestimmen als Händler. Bei einer erneuten Analyse unserer Handelsstrategie können wir herausfinden, ob das Glück bei unseren jüngsten Verlusten eine Rolle gespielt hat oder nicht. Aber wo suchen wir nach Anzeichen in unserer jüngsten Handelsgeschichte, dass einfaches Pech eine wichtige Rolle in unserem Handel gespielt hat und dass an unserer Methode und der allgemeinen Handelsstrategie nichts falsch ist?

Ausreißer *, was sie in Bezug auf den Handel bedeuten und wo sie nach Anzeichen von ihnen suchen müssen

Nach den regelmäßigen Lesern unserer Kolumnen erscheint ein wöchentlicher Artikel mit dem Titel "Ist der Trend immer noch Ihr Freund?", In dem wir den grundlegenden Hintergrund analysieren, der die Veröffentlichungen und politischen Entscheidungen der aktuellen Woche bestimmen wird. Parallel dazu überlappen wir eine sehr grundlegende Form der technischen Analyse, wobei viele der am häufigsten verwendeten Indikatoren verwendet werden. Was in letzter Zeit bemerkenswert war, war der Effekt, den wir als Ausreißer bezeichnen, und den Einfluss, den sie auf den Märkten haben, auf denen wir handeln.

Der eklatanteste Ausreißer waren die Probleme in der Ukraine, als Spannungen über die Krimregion ausbrachen, die die Märkte ausverkauften, insbesondere bei europäischen Aktienindizes und dann beim Euro. Als die Probleme zurückgingen, begannen die Märkte eine Art Erholung. Dann hatten wir Zweifel, dass viele der an der NASDAQ notierten Tech-Unternehmen (als die Gewinnsaison in den USA begann) tatsächlich die massiven Bewertungen gegenüber ihren derzeit erzielten Gewinnen verdient hätten. Dann haben wir eine Erholung erlebt, aber in den letzten zwei Tagen haben sich die Ängste der Ukraine als bewaffneter Konflikt zwischen russischen befreundeten Fraktionen in vielen ukrainischen Städten und den Behörden in der neu gebildeten ukrainischen Regierung gezeigt. zu einem gewalttätigen Ergebnis gekommen sind.

Betrachtet man all diese jüngsten Probleme isoliert oder als Cluster, so werden sich viele Trader manchmal, je nachdem, ob sie Swing-Trader oder Day-Trader sind, auf der falschen Seite des Marktes ohne Verschulden befinden ihre eigene andere als sich an ihren Plan zu halten. Um ehrlich zu sein, war die Auflistung der letzten Aktivitäten für viele Trader in den letzten Wochen nicht möglich, insbesondere für Swing-Trader, und das ist, bevor wir anfangen zu ergänzen. Dies sind weitere übliche grundlegende Kriterien wie Basiszinssatzentscheidungen, Arbeitslosigkeit und andere Wirtschaftsdatenstatistiken. Als ob unser Beruf nicht knifflig genug war, mussten wir uns in den letzten Wochen mit einer unglaublich komplexen Vielfalt grundlegender Probleme auseinandersetzen, und es ist kein Wunder, dass viele von uns vorübergehend an Boden verloren haben und an unserer Gesamtmethode und Handelsstrategie zweifeln.

Es ist unmöglich vorherzusagen, wann statistische Ausreißer eintreten werden, und es ist ebenso schwer zu erkennen, dass wir möglicherweise in der Schusslinie eines Ausreißereignisses stehen, da es zu vielen Ausreißern in unserem Unternehmen nicht die reinen Statistik-Ausreißer ist, die Statistiker und Mathematiker dazu in der Lage sind. Rückblickend darauf hinweisen. Außerdem können wir nicht die Vergangenheit tauschen, die unsere Statistik- und Mathematikexperten identifizieren.

Aber was wir tun können, wenn unsere Erfahrung zunimmt, ist, unsere 'Handelsantennen' so einzustellen, dass wir wissen, wenn wir mitten im Wirbelsturm sind und Ausreißer verursachen können. Wir haben dann zwei einfache Möglichkeiten. handeln oder nicht handeln…

Wir handeln entweder durch den Sturm, den der Ausreißer verursacht, oder hocken uns nieder, und leider wird uns nur die Rücksicht zeigen, was die richtige Entscheidung war. Obwohl es natürlich ist, Ihre Methode und Strategie während eines Ausreißers zweifellos zu hinterfragen, wäre es zweifellos der falsche Zeitpunkt, um eine zuvor bewährte Methode zu ändern oder zu stoppen. Die Zeit zum Nachdenken muss kommen, sobald wir herausgefunden haben, dass „normale“ Handelsbedingungen oder so normal, wie wir es in der dynamischen Welt des Handels mit Devisen, Indizes oder Rohstoffen erwarten können, wieder zu unserem Handelsumfeld zurückgekehrt sind.

* Definition von Ausreißern

In der Statistik ist ein Ausreißer ein Beobachtungspunkt, der von anderen Beobachtungen entfernt ist. [1] Ein Ausreißer kann auf Schwankungen in der Messung zurückzuführen sein oder auf einen experimentellen Fehler hindeuten; Letztere werden manchmal aus dem Datensatz ausgeschlossen. [2]

Ausreißer können in jeder Verteilung zufällig auftreten, sie weisen jedoch oft auf Messfehler oder auf eine starke Verteilung der Bevölkerung hin. Im ersten Fall möchte man sie verwerfen oder Statistiken verwenden, die für Ausreißer robust sind, während im letzteren Fall angegeben wird, dass die Verteilung eine hohe Kurtosis aufweist und dass man sehr vorsichtig sein sollte, wenn man Werkzeuge oder Intuitionen verwendet, die eine Normalverteilung annehmen. Eine häufige Ursache für Ausreißer ist eine Mischung aus zwei Verteilungen, bei denen es sich um zwei verschiedene Unterpopulationen handeln kann, die auf "korrekte Studie" im Vergleich zu "Messfehler" hinweisen. Dies wird durch ein Mischmodell modelliert.

Bei den meisten größeren Stichproben von Daten sind einige Datenpunkte weiter vom Stichprobenmittelwert entfernt, als es für angemessen erachtet wird. Dies kann auf zufällige systematische Fehler oder Fehler in der Theorie zurückzuführen sein, die eine angenommene Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen erzeugt haben, oder es kann sein, dass einige Beobachtungen weit vom Zentrum der Daten entfernt sind. Ausreißerpunkte können daher auf fehlerhafte Daten, fehlerhafte Verfahren oder Bereiche hinweisen, in denen eine bestimmte Theorie möglicherweise nicht gültig ist. Bei großen Stichproben ist jedoch mit einer geringen Anzahl von Ausreißern zu rechnen (und nicht aufgrund eines anomalen Zustands).

Ausreißer als extremste Beobachtungen können das Maximum der Probe oder das Minimum der Probe oder beides einschließen, je nachdem, ob sie extrem hoch oder niedrig sind. Das Maximum und das Minimum der Stichprobe sind jedoch nicht immer Ausreißer, da sie möglicherweise nicht ungewöhnlich weit von anderen Beobachtungen entfernt sind.
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