Matematik af Money Management i Forex Trading
Som Forex-forhandlere er vi nødt til at komme overens med de handelselementer, der er helt uden for vores kontrol. For at komme videre er vi nødt til at acceptere, (endda begynde at omfavne), den manglende kontrol meget tidligt i vores personlige handelsudvikling. Pris er naturligvis den mest fremtrædende handelsfaktor bar ingen, og ligeledes er der en uforanderlig kendsgerning, pris er en handelsfaktor, som vi absolut ikke har kontrol over. For at vi kan blive succesrige forexhandlere, må vi acceptere, at vi ikke har kontrol over, hvilken pris der vil være, vi kan kun tage en position på vores valgte marked baseret på vores fortolkning af sandsynligheden. Risikoen på markedet er ikke, som vi ønsker, at den skal være. Risikoen er, hvad markedet pålægger os.
Det sandsynlige resultat og vores 'dømmekald' kan understreges af; mønstergenkendelse, indikatorer, prishandling, bølger, grundlæggende nyheder eller en kombination af flere af de ovennævnte mekanismer. Brug af et af ovennævnte garanterer dog ikke succes, kun understøttelse af teknikken med forsvarlig pengestyring vil skabe langsigtet succes.
Mange nye handlende bruger sætningen "Jeg havde ret", når en individuel handel lykkes. Du har dog ikke ret eller forkert, hvis du reducerer handel ned til at være rigtig eller forkert, mens du accepterer, at prisen ikke er under din kontrol, hvordan kan du have ret? Kan en erhvervsdrivende, der accepterer sandsynlighedsfaktoren, der understreger hans eller hendes præstationer, virkelig give sig selv kredit for at have ret, eller skal de i øvrigt faktisk kreditere sig for at holde deres plan? Du kan ikke realistisk give dig selv kredit for at "gætte" rigtigt, men du kan lykønske dig selv med at planlægge dine handler og handle med din plan.
Der er aspekter ved handel, som vi kan kontrollere, følelser er en, vi kan også kontrollere risiko pr. Handel og kontrollere den risiko næsten til pip ved hjælp af matematik. Vi kan kontrollere; stop, grænser, procentvise tab af vores konti pr. dag, pr. uge, pr. måned. For at få succes er det op til os at udnytte det eneste og vigtigste kontrolelement, vi kan have over vores handel.
Ralph Vince har skrevet flere teoretiske bøger om emnet pengestyring i handel. Han illustrerer gang på gang, at der er en matematisk sikkerhed, du vil gå i stykker, hvis du ikke handler systematisk ved at kontrollere risikoen. Et andet berømt handelssind, Van Tharp, har spist ud flere gange i kraft af følgende anekdote om Ralph Vinces teori om pengestyring ...
"Ralph Vince gjorde et eksperiment med fyrre ph.d.er. Han udelukkede doktorgrader med baggrund i statistik eller handel. Alle andre var kvalificerede. De fyrre doktorgrader fik et computerspil til handel. De startede med $ 10,000 og fik 100 forsøg i et spil, hvor de ville vinde 60% af tiden. Når de vandt, vandt de mængden af penge, de risikerede i den prøve. Når de tabte, tabte de den mængde penge, de risikerede for den prøve. Dette er meget bedre spil end du nogensinde finder i Las Vegas.
Gæt dog hvor mange af ph.d.erne havde tjent penge i slutningen af 100 forsøg? Da resultaterne blev opstillet, tjente kun to af dem penge. De andre 38 tabte penge. Forestil dig det! 95% af dem tabte penge ved at spille et spil, hvor oddsen for at vinde var bedre end noget spil i Las Vegas. Hvorfor? Årsagen til, at de mistede, var deres vedtagelse af spillernes fejlslutning og den deraf følgende dårlige pengestyring. " -Van Tharp.
Formålet med undersøgelsen var at demonstrere, hvordan vores psykologiske begrænsninger og vores overbevisning om tilfældige fænomener er årsagen til, at mindst 90% af de mennesker, der er nye på markedet, mister deres konti. Efter en række tab er impulsen at øge væddemålsstørrelsen, idet man tror, at en vinder nu er mere sandsynlig, det er spillernes fejl, fordi dine chancer for at vinde faktisk stadig kun er 60%. Folk sprænger deres konti og laver de samme fejl på forexmarkederne, som Ralph Vince var vidne til i sit eksperiment. Med forsvarlig pengestyring kan du let undgå disse faldgruber ved at opbygge din kontos størrelse, mens du står over for langt dårligere handels odds end 60% spillerfordelen i Vince's computersimulering.
De fleste forhandlere har 'forkerte' mere end 50% af tiden. Succesrige handlende kan have ret på 35% af deres handler og stadig oprette rentable konti. Nøglen er at afskære dine tab og lade dit overskud løbe. Et grundlæggende præstationsforhold beviser pointen. Hvis en erhvervsdrivende mister penge på 65% af sine handler, men forbliver fokuseret og disciplineret efter en kuglesikker stop-loss-regel og sigter mod en 1: 2 ROI, skal han vinde igennem. Takket være disciplinen med at skære tab og lade fortjeneste løbe vinder den erhvervsdrivende igennem, selvom de fleste af hans handler ender med tab.
Pengehåndtering begynder, før du køber et værdipapir. Det starter med positionstørrelse, hvilket begrænser den størrelse, du risikerer på en enkelt handel, til en procentdel af din samlede handelskapital. Der er altid risikoen for, at en position kollapser, før du kan udføre din stop-loss-regel, så hvorfor ikke altid handle med en? Pris kan 'kløbe' åbent på grund af grundlæggende nyheder, og sådanne begivenheder er mere sandsynlige end de fleste forhandlere har mistanke om. Hvis oddsen kun er 1 ud af 100 eller 1%. Jo mere du handler, jo mere sandsynligt vil begivenheden forekomme. Sandsynligheden for, at denne begivenhed finder sted i løbet af 50 handler, er 50%. De mest succesrige handlende risikerer sjældent mere end 2% af kapitalen i en enkelt handel. Mange professionelle sætter bjælken så lavt som 1% eller 0.5%, hvis de skalperes.
Lad os bruge en nominel handelskonto på € 100,000. Hvis kontohaveren sætter det maksimale tab pr. Handel til 1% af den samlede kapital, vil han dække enhver tabende position, før kontantrækningen overstiger € 1,000. Positionsstørrelse har en anden værdifuld fordel. Det forbedrer gevinsten under vindende strejker. Det begrænser tabene ved at miste striber. Under vindende striber vokser din kapital, hvilket langsomt fører til større positionsstørrelser. Under tab af striber krymper positionsstørrelsen med din konto, hvilket fører til mindre tab.
Mange mennesker mister konti, der gør det nøjagtige modsatte. De tager større positioner efter at have mistet handler og har større tab. Når de vinder, krymper de størrelsen på deres handler og klipper deres gevinster. En sådan adfærd stammer fra spillernes fejl, ifølge Van Tharp, en forskningspsykolog, der har studeret tusindvis af handlers handelssystemer og vaner.
Han definerer spillers fejlslutning som troen på, at et tab skyldes en række vindere og / eller at en gevinst skyldes en række tabere. Denne spilanalogi afslører også en spilmentalitet; den erhvervsdrivende mener, at hans 'held vil ændre sig', og hver tabende indsats eller handel bringer ham tættere på den undvigende vinder, faktisk er held irrelevant, og hvis den matematiske karakter af handel understreges mere end handelsstrategien, er resultatet langt mere sandsynligt at være positiv.
Der er en positionsstørrelsesberegner frit tilgængelig på siden FXCC Trading Tools. Brug af et vilkårligt kontoniveau her er en demonstration af beregningen;
- Valuta: USD
- Kontokapital: 30000
- Risikoprocent: 2%
- Stop tab i pips: 150
- Valutapar: EUR / USD
- Risikobeløb: € 600
- Positionsstørrelse: 40000
Der er et link til positionshandelsberegner ved foden af denne artikel, det er værd at bogmærke det. For relativt uerfarne forhandlere kan vigtigheden af positionsstørrelse ikke undervurderes, der er masser af os, der vil indrømme, at det tog os noget tid, før vi opdagede vigtigheden. Hvis det er lykkedes os at fange dig tidligt i din handelsudvikling med dette lille stykke uddannelse og rådgivning, ville vi betragte det som et godt udført arbejde.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks dagen efter QE er annonceret Plukker de rigtige Forex værktøjer til at hjælpe din handel fremskridt »
