Kam mám dát stop stop?

16. dubna • Mezi řádky • 12461 zhlédnutí • Komentáře Vypnuto na Kam mám dát stop loss?

Důvody, proč by se každý obchod měl brát se stop loss, je předmětem, kterému jsme se dříve v těchto sloupcích věnovali. Ale příležitostně, zejména pro naše nejnovější čtenáře, stojí za to si připomenout, proč bychom měli používat zastávky u každého obchodu.

Jednoduše řečeno, pokud přijmeme představu, že naše podnikání je nejistá činnost, která nemá vůbec žádné záruky v nabídce, pak musíme bojovat proti tomuto nejistému prostředí (které nemá žádné záruky) tím, že se budeme neustále chránit. Zastávky nabízejí tuto bezpečnost a záruku, protože víme, že můžeme ztratit pouze „x“ částku našeho účtu za obchod, pokud použijeme stop. Kontrola našeho řízení rizik a peněz je klíčem k našemu přežití i úspěchu v tomto odvětví a tento prvek kontroly lze uplatnit pouze pomocí zastávek.

Argument versus používání stop je upřímně směšný, z nichž ten nejsmyslnější, který obstál ve zkoušce času od doby, kdy se internetové obchodování stalo před zhruba patnácti lety hlavním proudem, je něco podobného; "Pokud použijete zastávky, váš makléř ví, kde je váš stop příkaz, a přestane vás lovit." Jak se z tohoto absurdního národa stal obchodní mýtus, je pro mnoho úspěšných a zkušených obchodníků záhadou, ale stojí za to mu čelit.

Lov na trhu se zastaví náhodou, na rozdíl od designu, ani váš makléř, ani banky, přes které jsou objednávky směrovány prostřednictvím obchodního modelu ECN nebo STP, se nezastaví. Zvažte to jako příklad; v současné době je cena uvedená v EUR / USD velmi blízko 13800, není třeba příliš velké představivosti, než si uvědomíte, že mnoho objednávek na institucionální úrovni bude seskupeno na toto kritické psychologické číslo.

Ať už nakupujete, prodáváte nebo přijímáte příkazy k omezení zisku, tato úroveň je nepopiratelně naprosto kritická. Pokud bychom tedy měli přijmout obchod a použít toto klíčové číslo jako naši zastávku, pak je spravedlivé říci, že bychom mohli pozvat problémy, jelikož pravděpodobnost spuštění jakéhokoli pokynu na této úrovni je vysoce pravděpodobná. Shodou okolností se 13800 mohlo ukázat jako úžasná úroveň pro umístění krátkého obchodu, pokud bychom věřili, že předpojatost byla na straně dolů, ale umístění zastávek na této úrovni by mohlo být problémem.

Takže když odložíme naši neochotu a nebudeme umisťovat zastávky poblíž blížících se nebo kulatých čísel, kde jinde bychom se měli podívat, abychom umístili naše zastávky, měli bychom hledat čísla a úrovně nebo hledat rady z nejnovější cenové akce, nebo bychom měli použít oba prvky abychom mohli vybrat, kam umístíme naše zastávky? Bezpochyby bychom měli použít kombinaci predikce a důkazů založených na nedávné cenové akci.

Nedávné maxima, nedávná minima a hrozící kulatá čísla

To, kam umístíme naše zastávky, často závisí na časovém rámci, který obchodujeme. Například bychom nepoužili stejnou strategii, kdybychom obchodovali s pětiminutovými grafy hledajícími „skalp“, jako bychom obchodovali den, nebo pro obchodování s trendem swingu. Ale pro denní obchodování, možná obchodování s hodinovými grafy, nebo pro obchodování s swingu jsou principy obecně stejné. Hledali bychom body obratu, o čemž svědčí cenová akce ilustrující nedávné maxima nedávných minim a podle toho umisťujeme naše zastávky.

Pokud dojde ke zkrácení na základě swingu obchodování, umístili bychom naši zastávku poblíž poslední vysoké, dáváme pozor na rýsující se kulatá čísla. Například pokud bychom 8. dubna podnikli dlouhý swingový obchod na EUR / USD, zastavili bychom na nebo blízko 13680, což je poslední minimum. Náš dlouhý vstup by byl spuštěn, v souladu s celkovou strategií, kterou navrhujeme v našem je trend stále váš týdenní článek, na cca. 13750, takže naše riziko by bylo 70 pipů. Přirozeně bychom pak použili výpočet velikosti pozice, abychom zajistili, že naše riziko v tomto obchodu bude pouze 1%. Pokud bychom měli velikost účtu 7,000 1 USD, naše riziko by bylo 70% nebo 1 USD přibližně riziko XNUMX pipu za dolar. Pojďme se nyní podívat na denní obchod s použitím stejného zabezpečení v poslední době.

Při pohledu na čtyřhodinový graf by bylo naší preferencí zkrátit trh na základě cenové akce vyvinuté od včerejška. Identifikovali bychom nedávné maximum cca. 13900, což není přesná poloha, kterou bychom zastavili vzhledem k obavám o hrozící kulatá čísla. Možná bychom tedy chtěli umístit naši zastávku nad nebo mírně pod toto kulaté číslo. Podle naší metody bychom šli krátce na 13860, takže naše riziko by bylo 40+ pipů. Opět bychom použili kalkulačku velikosti pozice k určení rizikové hotovosti na základě procentního rizika, o kterém jsme se rozhodli v našem obchodním plánu. Pokud bychom měli účet 8,000 1 $, riskovali bychom 80% nebo 2 $, takže naše riziko by bylo přibližně XNUMX $ na pip na základě ztráty čtyřiceti pip stop. Opravdu je to tak jednoduché umístit naše zastávky a vypočítat naše riziko na obchod. Ale co když se rozhodneme skalpovat, můžeme použít podobné metody? Pravděpodobně ne, protože to bude mnohem složitější, dovolte nám to vysvětlit ..

Pokud skalpujeme, což z hlediska maloobchodu znamená odejmout obchody z nižších časových rámců, jako jsou 3-5minutové časové rámce, pak musíme použít výrazně odlišnou techniku, protože upřímně řečeno prostě nemáme čas a luxus možnosti vypočítat nedávná minima nebo maxima. A vzhledem k tomu, že bychom se mohli ocitnout v obchodování mezi řádky rozsahů, lze předložit argument, že snaha vybírat výšky a minimy uvnitř rozsahu je zbytečná.

Proto musíme k výpočtu našich zastávek použít zcela jinou strategii, která je založena spíše na riziku versus potenciální návratnost. Proto možná dáváme přednost tomu, co jsme dříve v našich sloupcích nazvali strategií „zapomeň a zapomeň“. Pokud takovou strategii přijmeme, vstoupíme do našich obchodů a budeme hledat přibližné riziko 1: 1 versus výnos. Možná použijeme koncový doraz, abychom snížili ztráty na minimum, ale hledáme návratnost 10-15 pipů (minus spready a provize) a podobnou úroveň rizika pipů. Ale ať už jsou časové rámce jakékoli, jsou zásadní a bezpochyby se stávají kritičtějšími, čím nižší jsou časové rámce, na kterých operujeme.