24 d'abril • Articles sobre comerç de divises, Comentaris del mercat • 3407 visualitzacions • Desactiva a Què és la volatilitat, com pots ajustar-hi la teva estratègia comercial i com pot afectar els teus resultats comercials?
No és d'estranyar que la majoria dels comerciants minoristes de divises no reconeguin l'impacte que pot tenir la volatilitat en els seus resultats comercials. El tema, com a fenomen i l'impacte directe que pot tenir en els vostres resultats, gairebé mai es discuteix completament als articles o als fòrums de negociació. Només es fa alguna referència puntual i fugaç. La qual cosa és un descuit considerable, basat en el fet que (com a tema), és un dels factors més incompresos i passats per alt, implicats en la negociació de tots els mercats, no només de divises.
Una definició de volatilitat podria ser "una mesura estadística de la distribució de rendiments per a qualsevol valor determinat o índex de mercat". En termes generals; com més gran sigui la volatilitat en qualsevol moment, més risc es considera que és la seguretat. La volatilitat es pot mesurar utilitzant els models de desviació estàndard o la variació entre els rendiments del mateix valor o índex de mercat. Sovint, una major volatilitat s'associa amb grans oscil·lacions, que es poden produir en qualsevol direcció. Per exemple, si un parell de divises puja i/o cau més d'un per cent durant les sessions d'un dia, es podria classificar com un mercat "volàtil".
La volatilitat global del mercat dels mercats de valors dels EUA es pot observar mitjançant el que es coneix com "l'índex de volatilitat". El VIX va ser creat pel Chicago Board Options Exchange, s'utilitza com a mesura per mesurar la volatilitat esperada de trenta dies del mercat de valors dels Estats Units i es deriva dels preus de cotització en temps real del SPX 500, opcions de compra i venda. El VIX és bàsicament un simple indicador de les apostes futures que estan fent inversors i comerciants, en la direcció dels mercats o valors individuals. Una lectura alta del VIX implica un mercat més arriscat.
Cap dels indicadors tècnics més populars, disponibles a plataformes com MetaTrader MT4, s'han dissenyat específicament tenint en compte el tema de la volatilitat. Les bandes de Bollinger, l'índex de canal de productes bàsics i l'interval real mitjà són indicadors tècnics que poden il·lustrar tècnicament els canvis en la volatilitat, però cap no ha estat dissenyat específicament per generar una mètrica de volatilitat. L'RVI (índex de volatilitat relativa) es va crear per reflectir la direcció en què canvia la volatilitat dels preus. Tanmateix, no està àmpliament disponible i la característica principal del RVI és que simplement confirma els senyals d'altres indicadors oscil·lants (RSI, MAСD, estocàstic i altres) sense duplicar-los. Hi ha alguns ginys propietaris que ofereixen alguns corredors, que poden il·lustrar els canvis en la volatilitat, aquests no estan necessàriament disponibles com a indicadors, són eines matemàtiques més autònomes.
La manca de volatilitat (com a fenomen) que incideix en la divisa, es va il·lustrar recentment per les caigudes dels parells de lliures esterlines, directament relacionades amb les importants caigudes de l'activitat comercial en parells com GBP/USD. La caiguda de l'acció i el moviment dels preus de les parelles de GBP va estar directament relacionada amb el dia festiu de Setmana Santa i la recesa parlamentària del Regne Unit. Diversos mercats de divises es van tancar durant el festiu dilluns i divendres, mentre que els diputats del Regne Unit es van prendre dues setmanes de vacances. Durant el seu període de vacances, el tema del Brexit va ser eliminat en gran mesura dels titulars dels mitjans de comunicació, així com els factors fonamentals que afecten el preu de la lliure esterlina, en comparació amb els seus companys.
Durant la pausa, l'acció del preu, tan sovint il·lustrada durant els darrers mesos, ja que el Regne Unit s'enfrontava a diverses vores de penya-segats en relació amb el Brexit, ja no era visible en diversos períodes de temps. En la seva major part, moltes parelles de lliures esterlines es van comerciar de costat durant les setmanes que els diputats del Regne Unit ja no eren visibles ni audibles. Senzillament; el comerç especulatiu de lliures esterlines va caure significativament, perquè el Brexit com a tema, va caure fora del radar. Diverses estimacions van suggerir que la volatilitat de la lliure esterlina era al voltant d'un 50% per sota dels seus nivells previs al recés parlamentari. Parelles com EUR/GBP i GBP/USD es van negociar en rangs ajustats, sobretot laterals, durant un període aproximat de dues setmanes. Però tan bon punt els diputats del Regne Unit van tornar a les seves oficines a Westminster, el Brexit va tornar a estar a l'agenda dels principals mitjans financers.
L'especulació en lliures esterlinas va augmentar immediatament i el preu es va disparar violentament en un ampli rang, oscil·lant entre condicions alcistes i baixistes, i finalment es va estavellar a través de l'S3, el dimarts 23 d'abril, quan es va produir la notícia sobre la manca de progrés en les converses entre els dos principals partits polítics del Regne Unit. De sobte, malgrat una inversió del dia de la marmota que existia abans del recés, la volatilitat, l'activitat i les oportunitats van tornar al radar. És important que els operadors de divises no només reconeguin què és la volatilitat i per què podria augmentar, sinó també quan és més probable que passi. Podria augmentar dràsticament a causa d'un esdeveniment de notícies d'última hora, un esdeveniment polític nacional o a causa d'una situació en curs que canvia dràsticament. Sigui quin sigui el motiu, és un fenomen que mereix més atenció i respecte per part dels comerciants minoristes de divises, del que s'ofereix en general.
Què és la volatilitat, com es pot ajustar la seva estratègia comercial i com pot afectar els seus resultats comercials?
24 d'abril • Articles sobre comerç de divises, Comentaris del mercat • 3407 visualitzacions • Desactiva a Què és la volatilitat, com pots ajustar-hi la teva estratègia comercial i com pot afectar els teus resultats comercials?
No és d'estranyar que la majoria dels comerciants minoristes de divises no reconeguin l'impacte que pot tenir la volatilitat en els seus resultats comercials. El tema, com a fenomen i l'impacte directe que pot tenir en els vostres resultats, gairebé mai es discuteix completament als articles o als fòrums de negociació. Només es fa alguna referència puntual i fugaç. La qual cosa és un descuit considerable, basat en el fet que (com a tema), és un dels factors més incompresos i passats per alt, implicats en la negociació de tots els mercats, no només de divises.
Una definició de volatilitat podria ser "una mesura estadística de la distribució de rendiments per a qualsevol valor determinat o índex de mercat". En termes generals; com més gran sigui la volatilitat en qualsevol moment, més risc es considera que és la seguretat. La volatilitat es pot mesurar utilitzant els models de desviació estàndard o la variació entre els rendiments del mateix valor o índex de mercat. Sovint, una major volatilitat s'associa amb grans oscil·lacions, que es poden produir en qualsevol direcció. Per exemple, si un parell de divises puja i/o cau més d'un per cent durant les sessions d'un dia, es podria classificar com un mercat "volàtil".
La volatilitat global del mercat dels mercats de valors dels EUA es pot observar mitjançant el que es coneix com "l'índex de volatilitat". El VIX va ser creat pel Chicago Board Options Exchange, s'utilitza com a mesura per mesurar la volatilitat esperada de trenta dies del mercat de valors dels Estats Units i es deriva dels preus de cotització en temps real del SPX 500, opcions de compra i venda. El VIX és bàsicament un simple indicador de les apostes futures que estan fent inversors i comerciants, en la direcció dels mercats o valors individuals. Una lectura alta del VIX implica un mercat més arriscat.
Cap dels indicadors tècnics més populars, disponibles a plataformes com MetaTrader MT4, s'han dissenyat específicament tenint en compte el tema de la volatilitat. Les bandes de Bollinger, l'índex de canal de productes bàsics i l'interval real mitjà són indicadors tècnics que poden il·lustrar tècnicament els canvis en la volatilitat, però cap no ha estat dissenyat específicament per generar una mètrica de volatilitat. L'RVI (índex de volatilitat relativa) es va crear per reflectir la direcció en què canvia la volatilitat dels preus. Tanmateix, no està àmpliament disponible i la característica principal del RVI és que simplement confirma els senyals d'altres indicadors oscil·lants (RSI, MAСD, estocàstic i altres) sense duplicar-los. Hi ha alguns ginys propietaris que ofereixen alguns corredors, que poden il·lustrar els canvis en la volatilitat, aquests no estan necessàriament disponibles com a indicadors, són eines matemàtiques més autònomes.
La manca de volatilitat (com a fenomen) que incideix en la divisa, es va il·lustrar recentment per les caigudes dels parells de lliures esterlines, directament relacionades amb les importants caigudes de l'activitat comercial en parells com GBP/USD. La caiguda de l'acció i el moviment dels preus de les parelles de GBP va estar directament relacionada amb el dia festiu de Setmana Santa i la recesa parlamentària del Regne Unit. Diversos mercats de divises es van tancar durant el festiu dilluns i divendres, mentre que els diputats del Regne Unit es van prendre dues setmanes de vacances. Durant el seu període de vacances, el tema del Brexit va ser eliminat en gran mesura dels titulars dels mitjans de comunicació, així com els factors fonamentals que afecten el preu de la lliure esterlina, en comparació amb els seus companys.
Durant la pausa, l'acció del preu, tan sovint il·lustrada durant els darrers mesos, ja que el Regne Unit s'enfrontava a diverses vores de penya-segats en relació amb el Brexit, ja no era visible en diversos períodes de temps. En la seva major part, moltes parelles de lliures esterlines es van comerciar de costat durant les setmanes que els diputats del Regne Unit ja no eren visibles ni audibles. Senzillament; el comerç especulatiu de lliures esterlines va caure significativament, perquè el Brexit com a tema, va caure fora del radar. Diverses estimacions van suggerir que la volatilitat de la lliure esterlina era al voltant d'un 50% per sota dels seus nivells previs al recés parlamentari. Parelles com EUR/GBP i GBP/USD es van negociar en rangs ajustats, sobretot laterals, durant un període aproximat de dues setmanes. Però tan bon punt els diputats del Regne Unit van tornar a les seves oficines a Westminster, el Brexit va tornar a estar a l'agenda dels principals mitjans financers.
L'especulació en lliures esterlinas va augmentar immediatament i el preu es va disparar violentament en un ampli rang, oscil·lant entre condicions alcistes i baixistes, i finalment es va estavellar a través de l'S3, el dimarts 23 d'abril, quan es va produir la notícia sobre la manca de progrés en les converses entre els dos principals partits polítics del Regne Unit. De sobte, malgrat una inversió del dia de la marmota que existia abans del recés, la volatilitat, l'activitat i les oportunitats van tornar al radar. És important que els operadors de divises no només reconeguin què és la volatilitat i per què podria augmentar, sinó també quan és més probable que passi. Podria augmentar dràsticament a causa d'un esdeveniment de notícies d'última hora, un esdeveniment polític nacional o a causa d'una situació en curs que canvia dràsticament. Sigui quin sigui el motiu, és un fenomen que mereix més atenció i respecte per part dels comerciants minoristes de divises, del que s'ofereix en general.
« El dòlar australià cau en comparació amb els seus companys, ja que la inflació cau significativament, les mètriques alemanyes de la IFO perden les previsions, cosa que s’afegeix al temor que Alemanya pugui entrar en recessió. El dòlar australasi cau, el dòlar nord-americà augmenta i les rutes nord-americanes cauen dels màxims rècord. »