24 април • Forex търговия членове, Коментари на пазара • 3415 преглеждания • Коментарите са изключени на Какво е волатилност, как можете да приспособите стратегията си за търговия към него и как това може да повлияе на резултатите от търговията ви?
Едва ли е изненадващо, че повечето търговци на валута на дребно не успяват да признаят влиянието на нестабилността върху резултатите от тяхната търговия. Темата, като феномен и прякото въздействие, което може да окаже върху вашия краен резултат, едва ли е обсъждана изцяло в статии или на форуми за търговия. Понякога се прави само случайна, краткотрайна справка. Което е значителен надзор, основан на факта, че (като субект), това е един от най-неразбраните и пренебрегвани фактори, участващи в търговията на всички пазари, а не само на валута.
Определението за волатилност може да бъде „статистическа мярка за разпределение на възвръщаемостта за дадена ценна книга или пазарен индекс“. Най-общо казано; колкото по-голяма е волатилността по всяко време, толкова по-рискова се счита ценната книга. Волатилността може да бъде измерена или чрез използване на моделите със стандартно отклонение, или отклонението между възвръщаемостта от същата ценна книга или пазарен индекс. По-високата волатилност често се свързва с големи люлки, които могат да се появят в двете посоки. Например, ако дадена двойка валута се покачи и спадне с повече от един процент по време на дневни сесии, тя може да бъде класифицирана като „нестабилен“ пазар.
Цялостната волатилност на пазарите за акции в САЩ може да се наблюдава чрез това, което се нарича „индекс на волатилност“. VIX е създаден от борсата за опции на борда в Чикаго, използва се като мярка за измерване на тридесетдневната волатилност на американския фондов пазар и се извлича от котировките в реално време на SPX 500, опции кол и пут VIX е основно прост измерител на бъдещи залози, които инвеститорите и търговците правят в посока на пазарите или отделни ценни книжа. Високото отчитане на VIX предполага по-рисков пазар.
Нито един от най-популярните технически индикатори, наличен на платформи като MetaTrader MT4, не е специално проектиран с оглед на нестабилността. Лентите на Болинджър, индексът на стоковите канали и средният истински обхват са технически индикатори, които технически могат да илюстрират промените в променливостта, но нито един не е специално проектиран да генерира метрика за променливост. RVI (Relative Volatility Index) е създаден, за да отразява посоката, в която се променя нестабилността на цените. Той обаче не е широко достъпен и основната характеристика на RVI е, че той просто потвърждава сигналите на други осцилиращи индикатори (RSI, MAСD, Stochastic и други), без всъщност да ги дублира. Има някои собствени приспособления, които някои брокери предлагат, които могат да илюстрират промени във волатилността, те не са задължително налични като индикатори, те са по-самостоятелни, математически инструменти.
Липсата на волатилност (като феномен), влияеща върху валутните курсове, наскоро беше илюстрирана от падания в двойки стерлинги, пряко свързани със значителния спад в търговската активност по двойки като GBP / USD. Спадът в ценовите действия и движение на двойките GBP беше пряко свързан с празника на Великден и банковата пауза в Обединеното кралство. Няколко валутни пазари бяха затворени по време на официалните празници в понеделник и петък, докато депутатите от Обединеното кралство взеха двуседмична почивка. По време на техния ваканционен период темата за Брекзит беше до голяма степен отстранена от заглавията на масовите медии, както и основните фактори, влияещи върху цената на стерлингите, в сравнение с останалите.
По време на почивката действието на цената, толкова често илюстрирано през последните месеци, тъй като Обединеното кралство се сблъскваше с различни ръбове на скали по отношение на Брекзит, вече не се виждаше в различни времеви рамки. В по-голямата си част много двойки стерлинги търгуваха настрани през седмиците, през които британските депутати вече не бяха видими или чути. Много лесно, много просто, съвсем лесно, съвсем просто; спекулативната търговия със стерлинги падна значително, защото Брекзит като субект падна от радара. Различни оценки предполагат, че нестабилността в стерлингите е била около 50% по-ниска от нивата от предпарламентарната ваканция. Двойки като EUR / GBP и GBP / USD се търгуват в тесни, предимно странични диапазони, за приблизително двуседмичен период. Но веднага след като британските депутати се върнаха в офисите си в Уестминстър, Brexit се върна на дневен ред на основните финансови медии.
Спекулациите с британски лири веднага се увеличиха и цената бурно се развихри в широк диапазон, колебаейки се между бичи и мечи условия, като накрая се срина през S3, във вторник, 23 април, когато се появиха новини относно липсата на напредък в преговорите между двете основни политически партии на Обединеното кралство. Внезапно, въпреки обръщането към Деня на сурка, което е съществувало преди вдлъбнатината, стерлинговата волатилност, активност и възможности отново се появиха на радара. Важно е търговците на валутни курсове не само да разпознаят какво е волатилността и защо тя може да се увеличи, но и кога е най-вероятно да се случи. Тя може да се увеличи драстично поради актуална новина, вътрешнополитическо събитие или поради продължаваща ситуация, която се променя драстично. Каквато и да е причината, това е феномен, който заслужава повече внимание и уважение от търговците на валута на дребно, отколкото обикновено се предоставя.
Какво е нестабилност, как можете да приспособите своята стратегия за търговия към нея и как тя може да повлияе на резултатите от вашата търговия?
24 април • Forex търговия членове, Коментари на пазара • 3415 преглеждания • Коментарите са изключени на Какво е волатилност, как можете да приспособите стратегията си за търговия към него и как това може да повлияе на резултатите от търговията ви?
Едва ли е изненадващо, че повечето търговци на валута на дребно не успяват да признаят влиянието на нестабилността върху резултатите от тяхната търговия. Темата, като феномен и прякото въздействие, което може да окаже върху вашия краен резултат, едва ли е обсъждана изцяло в статии или на форуми за търговия. Понякога се прави само случайна, краткотрайна справка. Което е значителен надзор, основан на факта, че (като субект), това е един от най-неразбраните и пренебрегвани фактори, участващи в търговията на всички пазари, а не само на валута.
Определението за волатилност може да бъде „статистическа мярка за разпределение на възвръщаемостта за дадена ценна книга или пазарен индекс“. Най-общо казано; колкото по-голяма е волатилността по всяко време, толкова по-рискова се счита ценната книга. Волатилността може да бъде измерена или чрез използване на моделите със стандартно отклонение, или отклонението между възвръщаемостта от същата ценна книга или пазарен индекс. По-високата волатилност често се свързва с големи люлки, които могат да се появят в двете посоки. Например, ако дадена двойка валута се покачи и спадне с повече от един процент по време на дневни сесии, тя може да бъде класифицирана като „нестабилен“ пазар.
Цялостната волатилност на пазарите за акции в САЩ може да се наблюдава чрез това, което се нарича „индекс на волатилност“. VIX е създаден от борсата за опции на борда в Чикаго, използва се като мярка за измерване на тридесетдневната волатилност на американския фондов пазар и се извлича от котировките в реално време на SPX 500, опции кол и пут VIX е основно прост измерител на бъдещи залози, които инвеститорите и търговците правят в посока на пазарите или отделни ценни книжа. Високото отчитане на VIX предполага по-рисков пазар.
Нито един от най-популярните технически индикатори, наличен на платформи като MetaTrader MT4, не е специално проектиран с оглед на нестабилността. Лентите на Болинджър, индексът на стоковите канали и средният истински обхват са технически индикатори, които технически могат да илюстрират промените в променливостта, но нито един не е специално проектиран да генерира метрика за променливост. RVI (Relative Volatility Index) е създаден, за да отразява посоката, в която се променя нестабилността на цените. Той обаче не е широко достъпен и основната характеристика на RVI е, че той просто потвърждава сигналите на други осцилиращи индикатори (RSI, MAСD, Stochastic и други), без всъщност да ги дублира. Има някои собствени приспособления, които някои брокери предлагат, които могат да илюстрират промени във волатилността, те не са задължително налични като индикатори, те са по-самостоятелни, математически инструменти.
Липсата на волатилност (като феномен), влияеща върху валутните курсове, наскоро беше илюстрирана от падания в двойки стерлинги, пряко свързани със значителния спад в търговската активност по двойки като GBP / USD. Спадът в ценовите действия и движение на двойките GBP беше пряко свързан с празника на Великден и банковата пауза в Обединеното кралство. Няколко валутни пазари бяха затворени по време на официалните празници в понеделник и петък, докато депутатите от Обединеното кралство взеха двуседмична почивка. По време на техния ваканционен период темата за Брекзит беше до голяма степен отстранена от заглавията на масовите медии, както и основните фактори, влияещи върху цената на стерлингите, в сравнение с останалите.
По време на почивката действието на цената, толкова често илюстрирано през последните месеци, тъй като Обединеното кралство се сблъскваше с различни ръбове на скали по отношение на Брекзит, вече не се виждаше в различни времеви рамки. В по-голямата си част много двойки стерлинги търгуваха настрани през седмиците, през които британските депутати вече не бяха видими или чути. Много лесно, много просто, съвсем лесно, съвсем просто; спекулативната търговия със стерлинги падна значително, защото Брекзит като субект падна от радара. Различни оценки предполагат, че нестабилността в стерлингите е била около 50% по-ниска от нивата от предпарламентарната ваканция. Двойки като EUR / GBP и GBP / USD се търгуват в тесни, предимно странични диапазони, за приблизително двуседмичен период. Но веднага след като британските депутати се върнаха в офисите си в Уестминстър, Brexit се върна на дневен ред на основните финансови медии.
Спекулациите с британски лири веднага се увеличиха и цената бурно се развихри в широк диапазон, колебаейки се между бичи и мечи условия, като накрая се срина през S3, във вторник, 23 април, когато се появиха новини относно липсата на напредък в преговорите между двете основни политически партии на Обединеното кралство. Внезапно, въпреки обръщането към Деня на сурка, което е съществувало преди вдлъбнатината, стерлинговата волатилност, активност и възможности отново се появиха на радара. Важно е търговците на валутни курсове не само да разпознаят какво е волатилността и защо тя може да се увеличи, но и кога е най-вероятно да се случи. Тя може да се увеличи драстично поради актуална новина, вътрешнополитическо събитие или поради продължаваща ситуация, която се променя драстично. Каквато и да е причината, това е феномен, който заслужава повече внимание и уважение от търговците на валута на дребно, отколкото обикновено се предоставя.
« Австралийският долар се срива спрямо своите връстници, тъй като инфлацията пада значително, германските показатели на IFO пропускат прогнозите, добавяйки към опасенията, че Германия може да влезе в рецесия. Спадът на австралийските долари, щатският долар се покачва, американските акции се спускат от рекордно високи нива. »